Ranking de riesgo — los activos con más incertidumbre

Activos ordenados por su percentil de riesgo del medidor: cuánto de ancha es su banda de incertidumbre a 20 días frente a su propio histórico, primero la mayor incertidumbre. Es una foto descriptiva del riesgo observado — no una predicción, y nunca una lista de qué comprar. La banda es riesgo, no dirección.

Esto es un ranking de riesgo, no una lista de qué comprar. Ordena por un percentil de incertidumbre medido; no dice qué activo es una buena inversión, hacia dónde irá ningún precio ni cuál conviene mantener. Más arriba significa más incertidumbre — no “mejor” ni “peor”. La banda es riesgo, no dirección.

Cuándo se mide un activo. El percentil del medidor aparece cuando un activo tiene al menos 12 meses de datos y el motor ha producido una banda de incertidumbre para él. Hasta entonces el activo se muestra como Sin medición — sin inventar ningún número. Una fila puede estar sin medición hoy y medirse más adelante sin que nada esté mal.

Cargando el ranking de riesgo…

Activos ordenados por su percentil de riesgo del medidor (descriptivo, primero la mayor incertidumbre). Columnas: puesto, activo, tramo, percentil del medidor, banda, régimen y cobertura. Los activos sin medidor se muestran sin medición, sin número.
Puesto	Activo	Tramo	Percentil	Banda	Régimen	Cobertura
1	V	Riesgo elevado	100	6.6%	Con tendencia	—
2	COST	Riesgo elevado	92	2.8%	En rango	—
3	CLNX.MC	Riesgo elevado	92	3.5%	En rango	—
4	BMW.DE	Riesgo elevado	92	7.0%	En rango	—
5	MUV2.DE	Riesgo elevado	92	8.5%	Con tendencia	—
6	GBPUSD=X	Riesgo elevado	85	1.1%	Con tendencia	—
7	USDCHF=X	Riesgo elevado	85	0.8%	Con tendencia	—
8	META	Riesgo elevado	85	6.0%	Con tendencia	—
9	HD	Riesgo elevado	85	7.2%	Con tendencia	—
10	6861.T	Riesgo elevado	85	7.6%	En rango	—
11	SAP.DE	Riesgo elevado	85	3.5%	En rango	—
12	DTE.DE	Riesgo elevado	85	3.5%	En rango	—
13	SU.PA	Riesgo elevado	85	6.0%	En rango	—
14	AZN.L	Riesgo elevado	85	2.5%	En rango	—
15	ETH-USD	Riesgo elevado	85	—	Con tendencia	—
16	XOM	Riesgo elevado	85	—	En rango	—
17	CL=F	Riesgo elevado	77	12.0%	En rango	—
18	BZ=F	Riesgo elevado	77	10.9%	En rango	—
19	CRM	Riesgo elevado	77	5.0%	En rango	—
20	MCD	Riesgo elevado	77	2.7%	En rango	—
21	MBG.DE	Riesgo elevado	77	5.1%	En rango	—
22	IFX.DE	Riesgo elevado	77	14.0%	En rango	—
23	SAN.PA	Riesgo elevado	77	4.8%	Con tendencia	—
24	SHEL.L	Riesgo elevado	77	6.4%	En rango	—
25	ULVR.L	Riesgo elevado	77	8.7%	Con tendencia	—
26	BP.L	Riesgo elevado	77	9.5%	En rango	—
27	JPM	Riesgo elevado	77	—	Con tendencia	—
28	TEF.MC	Riesgo moderado	69	3.0%	En rango	—
29	^IXIC	Riesgo moderado	62	3.7%	Entrelazado	—
30	^GDAXI	Riesgo moderado	62	4.9%	Entrelazado	—
31	^STOXX50E	Riesgo moderado	62	3.4%	En rango	—
32	EURUSD=X	Riesgo moderado	62	0.8%	Entrelazado	—
33	TTE.PA	Riesgo moderado	62	4.4%	En rango	—
34	DGE.L	Riesgo moderado	62	5.8%	En rango	—
35	BATS.L	Riesgo moderado	62	6.4%	En rango	—
36	NFLX	Riesgo moderado	54	7.3%	En rango	—
37	AENA.MC	Riesgo moderado	54	1.8%	En rango	—
38	9984.T	Riesgo moderado	54	15.1%	En rango	—
39	4063.T	Riesgo moderado	54	6.2%	Con tendencia	—
40	6098.T	Riesgo moderado	54	16.3%	Con tendencia	—
41	ALV.DE	Riesgo moderado	54	5.3%	Con tendencia	—
42	AIR.DE	Riesgo moderado	54	4.8%	En rango	—
43	AIR.PA	Riesgo moderado	54	4.7%	En rango	—
44	WMT	Riesgo moderado	54	—	En rango	—
45	KO	Riesgo moderado	54	—	Con tendencia	—
46	^HSI	Riesgo moderado	46	2.9%	En rango	—
47	AUDUSD=X	Riesgo moderado	46	1.2%	Entrelazado	—
48	AMZN	Riesgo moderado	46	8.2%	Con tendencia	—
49	BBVA.MC	Riesgo moderado	46	13.6%	Con tendencia	—
50	FER.MC	Riesgo moderado	46	3.2%	En rango	—
51	6501.T	Riesgo moderado	46	6.0%	En rango	—
52	BAS.DE	Riesgo moderado	46	6.8%	En rango	—
53	RIO.L	Riesgo moderado	46	4.7%	En rango	—
54	SI=F	Riesgo bajo	38	5.4%	En rango	—
55	AXP	Riesgo bajo	38	5.7%	Con tendencia	—
56	AMS.MC	Riesgo bajo	38	3.5%	En rango	—
57	REP.MC	Riesgo bajo	38	4.7%	Con tendencia	—
58	6758.T	Riesgo bajo	38	7.0%	Con tendencia	—
59	9983.T	Riesgo bajo	38	7.4%	En rango	—
60	SIE.DE	Riesgo bajo	38	8.0%	En rango	—
61	^N225	Riesgo bajo	31	4.4%	En rango	—
62	000001.SS	Riesgo bajo	31	2.6%	En rango	—
63	USDJPY=X	Riesgo bajo	31	0.6%	Con tendencia	—
64	AVGO	Riesgo bajo	31	13.3%	En rango	—
65	8035.T	Riesgo bajo	31	10.6%	Con tendencia	—
66	GSK.L	Riesgo bajo	31	5.2%	En rango	—
67	GC=F	Riesgo bajo	23	2.8%	En rango	—
68	HG=F	Riesgo bajo	23	2.2%	Entrelazado	—
69	MSFT	Riesgo bajo	23	3.0%	En rango	—
70	GOOGL	Riesgo bajo	23	7.3%	En rango	—
71	BRK-B	Riesgo bajo	23	2.1%	En rango	—
72	LLY	Riesgo bajo	23	5.2%	En rango	—
73	CAT	Riesgo bajo	23	5.5%	En rango	—
74	8306.T	Riesgo bajo	23	7.6%	Con tendencia	—
75	ASML.AS	Riesgo bajo	23	5.4%	En rango	—
76	SPY	Riesgo bajo	23	5.0%	Con tendencia	—
77	PG	Riesgo bajo	23	—	Entrelazado	—
78	^DJI	Riesgo bajo	15	3.2%	Con tendencia	—
79	^IBEX	Riesgo bajo	15	3.0%	En rango	—
80	^FTSE	Riesgo bajo	15	2.7%	Entrelazado	—
81	NG=F	Riesgo bajo	15	9.3%	En rango	—
82	UNH	Riesgo bajo	15	5.8%	Con tendencia	—
83	SAN.MC	Riesgo bajo	15	7.0%	En rango	—
84	^GSPC	Riesgo bajo	8	3.8%	Con tendencia	—
85	USDCNY=X	Riesgo bajo	8	0.2%	Entrelazado	—
86	AAPL	Riesgo bajo	8	3.7%	Con tendencia	—
87	NVDA	Riesgo bajo	8	5.4%	Con tendencia	—
88	TSLA	Riesgo bajo	8	7.8%	En rango	—
89	GS	Riesgo bajo	8	4.7%	Con tendencia	—
90	AMGN	Riesgo bajo	8	2.9%	Con tendencia	—
91	ITX.MC	Riesgo bajo	8	3.2%	En rango	—
92	IBE.MC	Riesgo bajo	8	3.5%	En rango	—
93	7203.T	Riesgo bajo	8	3.4%	En rango	—
94	MC.PA	Riesgo bajo	8	5.0%	Entrelazado	—
95	OR.PA	Riesgo bajo	8	2.1%	Entrelazado	—
96	HSBA.L	Riesgo bajo	8	3.6%	Con tendencia	—
97	GLEN.L	Riesgo bajo	8	4.6%	En rango	—
98	BTC-USD	Riesgo bajo	8	5.0%	Con tendencia	—

Cómo se lee una fila. El percentil del medidor es el ancho de la banda de incertidumbre a 20 días del activo en relación con su propio histórico — un percentil más alto significa más incertidumbre de lo habitual para ese activo, no que vaya a subir o a bajar. Tramos por forma: Bajo · Moderado · Elevado. El régimen (Alligator de Williams) es contexto, nunca una recomendación de peso descriptivo. Todo se remonta a la metodología.